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La formule de Black et Scholes

Pardoux Etienne

Résumé de l’article

Ce texte est issu de la conférence que l’auteur donna lors des Journées nationales qui ont eu lieu à Marseille en 1997. Il a pour but de présenter le résultat de Black et Scholes, ainsi que d’indiquer des directions de recherche actuelle en probabilités. La première partie du texte traite le problème dans le cadre discret. Il peut donner lieu à une activité en classe de Terminale (en particulier ES). La seconde contient l’essentiel de l’argument de Black et Scholes. La troisième esquisse des recherches actuelles.

Plan de l’article

  • Introduction
  • 1. Le modèle en temps discret
  • 2. Le modèle en temps continu
  • 3. Généralisation de la formule de Black et Scholes
  • Bibliographie

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