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De la biologie aux mathématiques en passant par la finance et la physique : le mouvement brownien

Jean-Pierre Kahane

Résumé

L’auteur fait l’historique de l’évolution de la théorie du mouvement brownien, et les liens constants entre les lois physiques et les formules mathématiques, en rappelant les contributions successives de Brown à Wiener, en passant par Schmoluchowski, Wiener, Langevin, Markov, Kolmogorov, Einstein... et Paul Lévy,
puis il fait le lien avec les théories financières, les fluctuations boursières, les fixations des prix d’options d’achats ou de ventes à des dates ou prix donnés, et la floraison des mathématiques financières.
Il termine par deux références bibliographiques.

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(Article mis en ligne par Catherine Ranson)